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Technologietransfer


Informationsveranstaltung:

"Unternehmensweites Risikomanagement"
Dienstag, 03.10.2006, 17:00-19:00 Uhr
Wirtschaftskammer Wien, Stubenring 8-10, A-1010 Wien


Vorträge:

Unternehmensweites Risikomanagement nach COSO II
In den letzten Jahren wurde mit COSO II ein internationaler Rahmen (Framework) zur Beurteilung der Effektivität und Effizienz von unternehmensweiten Risikomanagement-Systemen geschaffen. Für Unternehmen der verschiedenen Branchen hat das den großen Vorteil, dass sie mit dem COSO II-Rahmen die derzeit unterschiedlich existierenden Anforderungen an das Risikomanagement auf eine einheitliche Basis bringen können. Nach der Vorstellung des Frameworks COSO II wird die darauf bezugnehmende Risikorechnung anhand eines konkreten Beispiels präsentiert, in welcher Geschäfts-, Finanz- und operative Risiken einheitlich über Verlustpotenziale gemessen werden, um sie sodann der Steuerung zugänglich zu machen.
Univ.Prof. Dr. Walter Schwaiger, Institut für Managementwissenschaften

Email: schwaiger@imw.tuwien.ac.at

Vortragsunterlagen im pdf-Format

Optimale Integration der IT-Security in Geschäftsprozesse
Eine verlässliche und robuste IT-Infrastruktur ist eine wichtige Basis für den reibungslosen und effizienten Ablauf der Geschäftsprozesse. Es wird gezeigt, wie die wichtigsten Aspekte von IT-Sicherheits- und Risikomanagementsystemen schon im Entwurf und in der Planung der Geschäftsprozesse berücksichtigt werden können. Durch die ROPE-Methode (Risk Oriented Process Evaluation) kann die organisatorische und technische Integration der IT-Security in unternehmerische Workflows analysiert und und simuliert werden. Weiters wird ein Modell zur Abschätzung der Wirtschaftlichkeit von IT-Security-Systemen vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen erläutert.
Univ.Prof. Dr. A Min Tjoa und Dr. Edgar Weippl, Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme

Email: amin.tjoa@ifs.tuwien.ac.at , weippl@ifs.tuwien.ac.at

Vortragsunterlagen im pdf-Format

Finanzielles Risikomanagement
Banken, Versicherungen und stark devisenabhängige Unternehmen stehen häufig vor folgenden Fragen: Wie werden finanzielle Risiken modelliert und minimiert? Welche Auswirkungen haben stochastische Abhängigkeiten zwischen den Teilrisiken? Wie kann das Finanzrisiko in einer einzigen Zahl (Höhe des Risikokapitals) quantifiziert werden? Wie können Risikobeiträge ermittelt und Diversifikationsgewinne in risikoadequater Weise fair aufgeteilt werden? Im Vortrag werden Ansätze zur Lösung dieser Fragen kurz erläutert und einige der bisherigen Forschungskooperationen mit der Finanzindustrie beispielhaft vorgestellt.
Univ.Prof. Dr. Uwe Schmock, Institut für Wirtschaftsmathematik

Email: schmock@fam.tuwien.ac.at

Vortragsunterlagen im pdf-Format

 

 

v.l.n.r.: Univ.Prof. Dr. Uwe Schmock, Univ. Prof. Dr. Walter Schwaiger, Gen. Dir. Dkfm. Peter Püspök, Dr. Wolfgang Pettighofer,
Univ. Ass. Dr. Edgar Weippl, Univ. Prof. Dr. A Min Tjoa;

Teilnehmer der Veranstaltung im Großen Sitzungssaal der Wirtschaftskammer Wien

 


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letzte Änderung 04.08.2006, roessner@ai.tuwien.ac.at